OPT_PROB_INMONEY

ສົ່ງຄືນຄວາມໜ້າຈະເປັນທີ່ຊັບສິນຈະມີລາຄາຢູ່ລະຫວ່າງລະດັບສິ່ງກີດຂວາງສອງລະດັບເມື່ອຮອດກຳນົດ, ໂດຍສົມມຸດວ່າລາຄາຮຸ້ນສາມາດສ້າງແບບຈຳລອງເປັນຂະບວນການ S ທີ່ປະຕິບັດຕາມສົມຜົນຄວາມແຕກຕ່າງສະໂຕແຄສຕິກ, ດັ່ງນີ້.

µ ແມ່ນເປີເຊັນການປ່ຽນແປງ (drift) ຂອງຊັບສິນ, vol ແມ່ນເປີເຊັນຄວາມຜັນຜວນຂອງຮຸ້ນ, ແລະ dW ແມ່ນຕົວຢ່າງແບບສຸ່ມຈາກການແຈກຢາຍແບບປົກກະຕິທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍເປັນສູນ. W ແມ່ນຂະບວນການ Wiener ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ແບບບຣາວນຽນ.

ຖ້າມີການລະບຸອາຄິວເມັນ ລາຄາໃຊ້ສິດ ແລະ PutCall ທີ່ເປັນທາງເລືອກ, ດັ່ງນັ້ນ

• ສຳລັບ call option, ຟັງຊັນຈະສົ່ງຄືນຄວາມໜ້າຈະເປັນທີ່ຊັບສິນຈະມີລາຄາຢູ່ລະຫວ່າງ ລາຄາໃຊ້ສິດ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງເທິງ.

• ສຳລັບ put option, ຟັງຊັນຈະສົ່ງຄືນຄວາມໜ້າຈະເປັນທີ່ຊັບສິນຈະມີລາຄາຢູ່ລະຫວ່າງ ສິ່ງກີດຂວາງລຸ່ມ ແລະ ລາຄາໃຊ້ສິດ.

ຟັງຊັນຈະບໍ່ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການ knock-out ກ່ອນຮອດກຳນົດ.

OPT_PROB_INMONEY(Spot; ຄວາມຜັນຜວນ; Drift; ໄລຍະເວລາຮອດກຳນົດ; ສິ່ງກີດຂວາງລຸ່ມ; ສິ່ງກີດຂວາງເທິງ [; ລາຄາໃຊ້ສິດ [; PutCall]])

Spot ແມ່ນລາຄາ / ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນອ້າງອີງ ແລະ ຄວນມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ 0.0.

ຄວາມຜັນຜວນ ແມ່ນເປີເຊັນຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ປີຂອງຊັບສິນອ້າງອີງ ທີ່ສະແດງເປັນເລກທົດສະນິຍົມ (ຕົວຢ່າງ: ປ້ອນ 30% ເປັນ 0.3). ຄ່າຄວນມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ 0.0.

Drift ແມ່ນອັດຕາເປີເຊັນການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຮຸ້ນຕໍ່ປີ (µ ໃນສູດຂ້າງເທິງ). ຄ່າຈະສະແດງເປັນເລກທົດສະນິຍົມ (ຕົວຢ່າງ: ປ້ອນ 15% ເປັນ 0.15).

ໄລຍະເວລາຮອດກຳນົດ ແມ່ນໄລຍະເວລາຈົນກວ່າອອບຊັນຈະໝົດອາຍຸ, ເປັນປີ, ແລະ ບໍ່ຄວນເປັນຄ່າລົບ.

ລາຄາໃຊ້ສິດ ແມ່ນລາຄາໃຊ້ສິດຂອງອອບຊັນ ແລະ ບໍ່ຄວນເປັນຄ່າລົບ.

Put ຫຼື Call ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ກຳນົດວ່າອອບຊັນເປັນແບບ put (“p”) ຫຼື call (“c”).

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) ສົ່ງຄືນຄ່າ 0.9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") ສົ່ງຄືນຄ່າ 0.3440.

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY